股份行快速變陣應對“空襲” 世界即時看

證券時報記者 劉筱攸

(資料圖片)

從《商業銀行資本管理辦法（征求意見稿）》（下稱新規）來看，監管導向已經清晰，進一步增強對實體企業的支持力度，比如下調中小企業客戶的風險權重；抑制同業業務增長趨勢，比如對于剩余期限在3個月以上的同業資產，上調風險權重系數；鼓勵商業銀行增強自主識別客戶風險能力，比如增設投資級企業；銀行信用評價也實現差異化管理。

經過測算，幾家股份行初步梳理了利空因素。

招行高管表示，零售循環的授信額度以前是不計量風險資產的，新規實施后要計入；房地產貸款中，不符合新規要求的（比如說項目資本金沒有達到標準的），也要多計資本占用；對于一些同業客戶，原來基本上風險權重是一樣的，現在進行了差異化分類，且期限長的風險權重更高一些；最后，對一些資管產品要進行穿透，如果不能穿透的也要多計量風險資產等，這些都是不利因素。

“總體來看，如果把正反兩方面疊加起來看，我們認為對銀行業的總體影響是中性的。對于實施高級法的銀行，可能總體要偏樂觀一點，這是一個基本的判斷。”招行高管稱。

平安銀行高管坦言，新規部分規則調整將導致該行部分RWA（風險加權資產）上升，“因為房開貸，商業銀行等風險暴露的權重在上升，所以這塊我們是同步受到影響的”。

浙商銀行介紹，該行經過測算，發現在信用風險方面，風險權重有下降的產品，也有增加的產品。但整體來說，預計信用風險的風險權重是下降的。將會上升的是市場風險項下的風險資產權重，但由于該行此部分資產的占比較低，所以影響有限。

浙商銀行分析，對實際業務影響比較大的是，國內信用證風險權重從原來的20%提高到100%。“這對使用國內信用證領域的客戶和業務，短期內肯定有影響，且銀行的成本和企業的成本都會上升。因為國內信用證使用領域還是比較廣，經濟下行時，風險權重大幅度提升，對這個領域的企業或者是產業鏈、供應鏈，影響會比較顯著。”浙商銀行高管稱。

雖然“空襲”警報已經拉響，但銀行并不是束手無策。“我們在新規修訂稿階段提前進行了預判和行動，已經通過資產擺布調整、管理機制優化等舉措來化解。所以動態來看，這些導致我們RWA上升的因素可能會下降。”平安銀行高管稱。

中信銀行高管表示，該行已經按照監管導向進行前瞻性安排，著重從業務戰略布局和業務結構轉型方面進行一些調整。

據該高管介紹，中信銀行一是進一步加大實體經濟支持力度，適度降低同業業務以及投資業務余額占比，更多通過流量經營提升價差收益；

二是加快業務轉型，做一張強大、活的資產負債表，讓表內資產更具可流動性，通過高周轉在資本占用節約的條件下實現高收益；

三是跳出銀行本身，通過集團旗下的理財、租賃、基金、保險平臺和“投行+商行”模式，形成涵蓋表內表外的全鏈條綜合融資服務能力，真正實現低資本消耗下的大發展；

四是進一步做大做強中間業務，重點是理財、代銷、信用卡、托管、投資交易價差等，這些都是該行持續發力的重點。

“我們要盡快實現中間業務占比提升到30%以上。進一步強化對資本精細化管理，比如要將資本精細化管理的要求納入對分行和條線的考核。現在全行上下已經對提高資本使用效率形成高度共識，包括考慮直接跟分行行長個人的考核掛鉤。”中信銀行高管稱。

浙商銀行高管也表示，該行已經做了比較充分的準備，以專班形式對資本新規進行長期研究和業務跟蹤。確保明年1月1日資本新規正式實施時，該行肯定可以平穩、順利地過渡。